de Monte Carlo analyse is een kwantitatieve risicobeheertechniek. de Monte Carlo analyse werd in 1940 ontwikkeld door nucleaire wetenschapper Stanislaw Ulam terwijl het werk aan de atoombom vorderde. De analyse gaat eerst in op de impact van bepaalde risico's op projectbeheer, zoals tijds- of budgettaire beperkingen. Vervolgens geeft een geautomatiseerde wiskundige output bedrijven een reeks mogelijke uitkomsten en hun waarschijnlijkheid van optreden.
Inhoudsopgave
De Monte Carlo-analyse begrijpen
De analyse gaat eerst in op de impact van bepaalde risico's op projectbeheer, zoals tijds- of budgettaire beperkingen.
Vervolgens geeft een geautomatiseerde wiskundige output bedrijven een reeks mogelijke uitkomsten en hun waarschijnlijkheid van optreden.
De output toont de mogelijke gevolgen voor de meest en minst conservatieve acties en beschrijft de tussenliggende acties.
Waarschijnlijkheidsverdelingen stellen bedrijven in staat om het risiconiveau van besluitvorming kwantitatief te bepalen.
Op zijn beurt kan de beslissing met de meest optimale balans tussen voordeel en risico worden gekozen.
de Monte Carlo analyse wordt gebruikt in een breed scala van industrieën zoals financiën, productie, verzekeringen en transport.
Een Monte Carlo-analyse uitvoeren
De eerste vereiste van een Monte Carlo analyse zijn spreadsheetgegevens. De meeste spreadsheets bevatten:
Uitgangen – zoals cashflow, winst of verkoopvolume.
Ingangen – of kwantitatieve factoren zoals marktomvang, materiaalkosten of productiecapaciteit.
Een bedrijf dat geprefabriceerde huizen bouwt, kan bijvoorbeeld outputgegevens hebben over de totale kosten van het bouwen van elk huis.
Invoergegevens zouden de kosten van elk onderdeel kwantificeren, zoals de fundering, pleisterwerk, ramen en grondaankoop.
Voor elke invoer bepaalt het bedrijf vervolgens een minimale, maximale en beste gokwaarde.
Dit wordt gedaan omdat componentkosten de neiging hebben te fluctueren.
Door voor elke inputkost een minimum- en maximumwaarde vast te stellen, heeft het bedrijf een idee van de onzekerheid van de totale outputwaarde. De beste gokwaarde bepaalt ook wat het project is Waarschijnlijk kosten.
Er is echter een betere manier om onzekerheid te berekenen.
De kracht van computers
De eenvoudige spreadsheet analyse die het woningbouwbedrijf gebruikt heeft verschillende nadelen.
Het houdt geen rekening met waarschijnlijkheden van een scenario, noch met het aantal combinaties dat een scenario zou kunnen vormen.
Als het bedrijf 11 invoervariabelen gebruikt die elk op drie verschillende manieren worden gewaardeerd, kunnen meer dan 177,000 combinaties de onzekerheid beïnvloeden.
de Monte Carlo analyse vervangt het eenvoudige model met drie waarden door complexe functies die willekeurige steekproeven genereren.
Deze willekeurige steekproeven worden weergegeven door kansverdelingen die de onzekerheid in een groot aantal scenario's vertegenwoordigen.
Voordelen van de Monte Carlo-analyse
Het belangrijkste voordeel van de Monte Carlo analyse ligt in het verplaatsen van onzekerheid van een enkele simulatie naar een probabilistische simulatie.
Terugkerend naar het woningbouwbedrijf:
Een enkele simulatie van een onzeker systeem is meestal een gekwalificeerde verklaring. Bijvoorbeeld, "Als de kosten van cement een bepaalde prijs bereiken, bedrijfsmodel kan onrendabel worden. '
Het resultaat van een probabilistische Monte Carlo analyse is een kwantificeerbare kans. Bijvoorbeeld, "Als de kosten van cement een bepaalde prijs bereiken, is er een kans van 35% dat onze bedrijfsmodel onrendabel wordt."
Zoals we hebben gezien, is er ook een inherent voordeel in de rekenkracht van complexe gegevens analyse.
de Monte Carlo analyse biedt veel afzonderlijke en onafhankelijke resultaten, waarbij elk een mogelijk toekomstscenario suggereert. Resultaten worden snel en nauwkeurig verkregen met behulp van gemeenschappelijke kansverdelingen zoals normaal, lognormaal, uniform en driehoekig.
Uiteindelijk zijn kansverdelingen een veel realistischere manier om variabele onzekerheid in risico te beschrijven analyse. Dit helpt bedrijven zich voor te bereiden op en risico's te beheersen.
Key afhaalrestaurants
de Monte Carlo analyse is een risicobeheertechniek die gebruikmaakt van kansverdelingen.
de Monte Carlo analyse stelt besluitvormers in staat om het risiconiveau bij het nemen van elke beslissing te bepalen. De analyse gebruikt wiskundige functies om vele duizenden voorbeeldscenario's te genereren op basis van de complexe interactie van invoerwaarden en variabelen.
de Monte Carlo analyse helpt bedrijven af te stappen van simplistische risicobeoordelingsbeslissingen door krachtige rekenmethoden te gebruiken die snelle en nauwkeurige resultaten opleveren.
Belangrijkste kenmerken
Oorsprong en doel:
Ontwikkeld door Stanislaw Ulam in 1940, de Monte Carlo analyse is een kwantitatieve risicomanagementtechniek.
Oorspronkelijk gebruikt voor projectmanagement, beoordeelt het de impact van risico's zoals tijd- of budgetbeperkingen.
Methodologie:
De analyse maakt gebruik van een geautomatiseerde wiskundige benadering om een reeks mogelijke uitkomsten en de bijbehorende waarschijnlijkheden te genereren.
Het geeft inzicht in de mogelijke gevolgen van conservatieve, middelmatige en minder conservatieve acties.
Kansverdelingen:
Monte Carlo analyse maakt gebruik van kansverdelingen om het risiconiveau bij de besluitvorming te kwantificeren.
Het helpt bij het selecteren van beslissingen met een optimale baten-risicoverhouding door rekening te houden met een breed scala aan scenario's.
toepassingen:
Gebruikt in verschillende sectoren, waaronder financiën, productie, verzekeringen en transport.
Stappen van uitvoeren:
Vereist spreadsheetgegevens met uitvoer- en invoervariabelen.
Ingangen hebben minimum-, maximum- en best-gokwaarden om rekening te houden met fluctuaties.
Complexe functies genereren willekeurige steekproeven, ter vervanging van het eenvoudige model met drie waarden.
Rekenkracht:
Monte Carlo analyse maakt gebruik van kansverdelingen om onzekerheid in tal van scenario's weer te geven.
Biedt kwantificeerbare waarschijnlijkheden, waardoor besluitvormers risico's realistischer kunnen inschatten.
Voordelen:
Stelt besluitvormers in staat om risiconiveaus te kwantificeren bij het nemen van elke beslissing.
Maakt gebruik van krachtige rekenmethoden om snel en nauwkeurig een groot aantal scenario's te analyseren.
Gaat verder dan simplistische risicobeoordelingen door complexe interacties te omarmen en realistische resultaten te genereren.
Een faalmodus en effecten analyse (FMEA) is een gestructureerde benadering voor het identificeren van ontwerpfouten in een product of proces. Ontwikkeld in de jaren 1950, de faalmodus en effecten analyse is een van de vroegste methoden in zijn soort. Het stelt organisaties in staat om tijdens de ontwerpfase te anticiperen op een reeks potentiële fouten.
Agile Business Analysis (AgileBA) is een certificering in de vorm van begeleiding en training voor bedrijfsanalisten die in agile omgevingen willen werken. Om deze verschuiving te ondersteunen, helpt AgileBA de bedrijfsanalist ook om Agile-projecten te relateren aan een bredere organisatie missie
or strategie. Om ervoor te zorgen dat analisten over de nodige vaardigheden en expertise beschikken, werd AgileBA-certificering ontwikkeld.
Bij bedrijfswaarderingen is een formeel analyse van de belangrijkste operationele aspecten van een bedrijf. Een bedrijfswaardering is een analyse gebruikt om de economische waarde van een bedrijf of bedrijfsonderdeel te bepalen. Het is belangrijk op te merken dat waarderingen deels wetenschap en deels kunst zijn. Analisten gebruiken professionele oordeelsvorming om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen met betrekking tot lokale, nationale of mondiale economische omstandigheden. Ze houden ook rekening met de totale waarde van activa en passiva, naast gepatenteerde of gepatenteerde technologie.
Een gepaarde vergelijking analyse wordt gebruikt om opties te beoordelen of te rangschikken waarbij evaluatiecriteria van nature subjectief zijn. De analyse is vooral handig als er een gebrek is aan duidelijke prioriteiten of objectieve gegevens om beslissingen op te baseren. Een gepaarde vergelijking analyse evalueert een reeks opties door ze met elkaar te vergelijken.
de Monte Carlo analyse is een kwantitatieve risicobeheertechniek. de Monte Carlo analyse werd in 1940 ontwikkeld door nucleaire wetenschapper Stanislaw Ulam terwijl het werk aan de atoombom vorderde. De analyse gaat eerst in op de impact van bepaalde risico's op projectbeheer, zoals tijds- of budgettaire beperkingen. Vervolgens geeft een geautomatiseerde wiskundige output bedrijven een reeks mogelijke uitkomsten en hun waarschijnlijkheid van optreden.
Een kosten-baten analyse is een proces dat een bedrijf kan gebruiken om beslissingen te analyseren op basis van de kosten die gepaard gaan met het nemen van die beslissing. Tegen een vergoeding analyse om effectief te zijn, is het belangrijk om het project in de eenvoudigst mogelijke bewoordingen te formuleren, de kosten te identificeren, de voordelen van de projectimplementatie te bepalen en de alternatieven te beoordelen.
De KATTWEE analyse is een probleemoplossend strategie dat bedrijven vraagt om vanuit zes verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. De CATWOE-analyse is een diepgaande en holistische benadering van het oplossen van problemen, omdat het bedrijven in staat stelt alle perspectieven in overweging te nemen. Dit dwingt het management vaak uit gebruikelijke manieren van denken die anders zouden belemmeren groei en winstgevendheid. Het belangrijkste is dat de CATWOE-analyse bedrijven in staat stelt om meerdere perspectieven te combineren in één enkele, verenigende oplossing.
Het is mogelijk om de belangrijkste spelers te identificeren die overlappen met die van een bedrijf bedrijfsmodel met een concurrentieanalyse. Deze overlapping kan worden geanalyseerd in termen van belangrijke klanten, technologieën, distributieen financiële modellen. Wanneer al die elementen worden geanalyseerd, is het mogelijk om alle facetten van concurrentie voor een tech in kaart te brengen bedrijfsmodel om beter te begrijpen waar een bedrijf staat op de markt en zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
De Pareto-analyse is een statistische analyse die wordt gebruikt bij zakelijke besluitvorming en die een bepaald aantal inputfactoren identificeert die de grootste invloed hebben op het inkomen. Het is gebaseerd op het gelijknamige Pareto-principe, dat stelt dat 80% van het effect van iets kan worden toegeschreven aan slechts 20% van de drivers.
Een vergelijkbare bedrijfsanalyse is een proces waarmee vergelijkbare organisaties kunnen worden geïdentificeerd als een vergelijking om inzicht te krijgen in de zakelijke en financiële prestaties van het doelbedrijf. Om vergelijkbare gegevens te vinden, kunt u kijken naar twee hoofdprofielen: het zakelijke en financiële profiel. Uit de vergelijkbare bedrijfsanalyse is het mogelijk om het concurrentielandschap van de doelorganisatie te begrijpen.
Een SWOT-analyse is een raamwerk dat wordt gebruikt voor het evalueren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf. Het kan helpen bij het identificeren van de probleemgebieden van uw bedrijf, zodat u uw kansen kunt maximaliseren. Het zal u ook wijzen op de uitdagingen waarmee uw organisatie in de toekomst te maken kan krijgen.
De PESTEL-analyse is een raamwerk dat marketeers kan helpen beoordelen of macro-economische factoren een organisatie beïnvloeden. Dit is een cruciale stap die organisaties helpt bij het identificeren van potentiële bedreigingen en zwakke punten die kunnen worden gebruikt in andere kaders zoals SWOT of om een breder en beter begrip te krijgen van de algemene marketing milieu.
Bedrijfsanalyse is een onderzoeksdiscipline die helpt bij het stimuleren van verandering binnen een organisatie door de belangrijkste elementen en processen te identificeren die waarde genereren. Bedrijfsanalyse kan ook worden gebruikt bij het identificeren van nieuwe zakelijke kansen of hoe u kunt profiteren van bestaande zakelijke kansen om uw bedrijf op de markt te laten groeien.
Bij bedrijfsfinanciering is de financiële structuur de manier waarop bedrijven hun activa financieren (meestal met schulden of eigen vermogen). Omwille van reverse engineering-bedrijven willen we kijken naar drie cruciale elementen om te bepalen: model gebruikt om zijn activa in stand te houden: kostenstructuur, winstgevendheid en het genereren van cashflow.
Financiële modellering omvat de analyse van boekhoudkundige, financiële en zakelijke gegevens om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Financiële modellering wordt vaak gebruikt bij waardering, die bestaat uit het schatten van de waarde in dollars van een bedrijf op basis van verschillende parameters. Enkele van de meest voorkomende financiële modellen omvatten verdisconteerde kasstromen, de M&A model, en de CCA model.
Waardebeleggen is een beleggingsfilosofie die kijkt naar de fundamenten van bedrijven, om die bedrijven te ontdekken waarvan de intrinsieke waarde hoger is dan wat de markt momenteel prijst, kortom waarde beleggen probeert een bedrijf te evalueren door te beginnen bij de fundamenten.
De Buffet Indicator is een maat voor het totaal waarde van alle beursgenoteerde aandelen in een land gedeeld door het BBP van dat land. Het is een maatstaf en ratio om te beoordelen of een markt ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het is een van Warren Buffets favoriete maatregelen als waarschuwing dat financiële markten mogelijk overgewaardeerd en riskanter zijn.
Financiële boekhouding is een subdiscipline binnen de boekhouding die organisaties helpt bij het verstrekken van rapportages met betrekking tot drie kritieke gebieden van een bedrijf: de activa en passiva (balans), zijn inkomsten en uitgaven (resultatenrekening) en zijn kasstromen (kasstroomoverzicht). Samen kunnen deze ruimtes voor interne en externe doeleinden worden gebruikt.
Post-mortemanalyses beoordelen projecten van begin tot eind om procesverbeteringen vast te stellen en ervoor te zorgen dat inefficiënties in de toekomst niet worden herhaald. In het Project Management Book of Knowledge (PMBOK) wordt dit proces 'lessons learned' genoemd.
Na afloop van een project worden retrospectieve analyses gehouden om te bepalen wat goed werkte en wat niet. Ze worden ook uitgevoerd aan het einde van een iteratie in Agile projectmanagement. Agile beoefenaars noemen deze bijeenkomsten retrospectives of retros. Ze zijn een effectieve manier om de polsslag van een projectteam te peilen, na te denken over het tot nu toe uitgevoerde werk en een consensus te bereiken over hoe de volgende sprintcyclus moet worden aangepakt.
In wezen omvat een analyse van de hoofdoorzaken het identificeren van de hoofdoorzaken van het probleem om de meest effectieve oplossingen te bedenken. Merk op dat de hoofdoorzaak een onderliggende factor is die het probleem in gang zet of een bepaalde situatie veroorzaakt, zoals non-conformiteit.
Een break-even-analyse wordt vaak gebruikt om het punt te bepalen waarop een nieuw product of nieuwe dienst winstgevend zal worden. De analyse is een financiële berekening die het bedrijf vertelt hoeveel producten het moet verkopen om de productiekosten te dekken. Een break-evenanalyse is een boekhoudproces voor kleine bedrijven dat het bedrijf vertelt wat het moet doen om break-even te draaien of zijn initiële investering terug te verdienen.
Stanford University Professor Ronald A. Howard definieerde beslissingsanalyse voor het eerst als een beroep in 1964. In de daaropvolgende decennia heeft Howard toezicht gehouden op vele proefschriften over dit onderwerp, met onderwerpen als de verwijdering van kernafval, investeringsplanning, orkaan zaaien en onderzoek strategie. Beslissingsanalyse (DA) is een systematische, visuele en kwantitatieve besluitvormingsbenadering waarbij alle aspecten van een beslissing worden geëvalueerd voordat een optimale keuze wordt gemaakt.
Een DESTEP-analyse is een raamwerk dat door bedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hun externe omgeving en de problemen die daarop van invloed kunnen zijn. De DESTEP-analyse is een uitbreiding van de populaire PEST-analyse die is gemaakt door Francis J. Aguilar, professor aan de Harvard Business School. De DESTEP-analyse groepeert externe factoren in zes categorieën: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek.
De STEEP-analyse is een hulpmiddel om de externe factoren die van invloed zijn op een organisatie in kaart te brengen. STEEP staat voor de vijf kerngebieden waarop de analyse zich richt: sociaal-cultureel, technologisch, economisch, milieu/ecologisch en politiek. Meestal is de STEEP-analyse een aanvulling op of een alternatief voor andere methoden zoals SWOT- of PESTEL-analyses.
De STEEPLE-analyse is een variatie op de STEEP-analyse. Waarbij de stappenanalyse sociaal-culturele, technologische, economische, ecologische/ecologische en politieke factoren als basis van de analyse omvat. De STEEPLE-analyse voegt nog twee andere factoren toe, zoals Juridisch en Ethisch.
Activity-based management (ABM) is een raamwerk voor het bepalen van de winstgevendheid van elk aspect van een bedrijf. Het einddoel is het maximaliseren van de sterke punten van de organisatie en het minimaliseren of elimineren van zwakke punten. Activity-based management kan worden beschreven in de volgende stappen: identificatie en analyse, evaluatie en identificatie van verbeterpunten.
PMESII-PT is een tool die gebruikers helpt bij het organiseren van grote hoeveelheden operationele informatie. PMESII-PT is een omgevingsscan- en monitoringtechniek, zoals de SWOT-, PESTLE- en QUEST-analyse. Ontwikkeld door het Amerikaanse leger, gebruikt als een manier om een meer complex uit te voeren strategie in het buitenland met een complexe en onzekere context om in kaart te brengen.
De SPACE-analyse (Strategic Position and Action Evaluation) is ontwikkeld door strategie academici Alan Rowe, Richard Mason, Karl Dickel, Richard Mann en Robert Mockler. De bijzondere focus van dit raamwerk is: strategie vorming in relatie tot de concurrentiepositie van een organisatie. De SPACE-analyse is een techniek die wordt gebruikt in strategisch management en planning.
Een lotusdiagram is een creatief hulpmiddel voor het bedenken en brainstormen. Het diagram identificeert de belangrijkste concepten van een breed onderwerp voor eenvoudige analyse of prioritering.
Functionele decompositie is een analysemethode waarbij complexe processen worden onderzocht door ze op te delen in hun samenstellende delen. Volgens de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) helpt functionele decompositie "de complexiteit te beheersen en onzekerheid te verminderen door processen, systemen, functionele gebieden of deliverables op te splitsen in hun eenvoudiger samenstellende delen en elk onderdeel onafhankelijk te laten analyseren."
De multicriteria-analyse biedt een systematische benadering voor het rangschikken van aanpassingsopties op basis van meerdere beslissingscriteria. Deze criteria worden gewogen om hun belang ten opzichte van andere criteria weer te geven. Een multicriteria-analyse (MCA) is een besluitvormingskader dat geschikt is voor het oplossen van problemen met veel alternatieve manieren van handelen.
Een stakeholderanalyse is een proces waarbij de deelname, het belang en het invloedsniveau van de belangrijkste belanghebbenden bij het project worden geïdentificeerd. Een stakeholderanalyse wordt gebruikt om de steun van belangrijk personeel te benutten en om projectteams doelgericht af te stemmen op bredere organisatiedoelen. De analyse kan ook worden gebruikt om potentiële bronnen van conflicten op te lossen voordat het project van start gaat.
Strategische analyse is een proces om de omgeving en het concurrentielandschap van de organisatie te begrijpen om weloverwogen zakelijke beslissingen te formuleren, om plannen te maken voor de organisatiestructuur en richting op lange termijn. Strategische planning is ook handig om mee te experimenteren bedrijfsmodel ontwerpen en beoordelen of deze passen bij de langetermijnvisie van de onderneming.
Gennaro is de maker van FourWeekMBA, die alleen al in 2022 ongeveer vier miljoen zakenmensen bereikte, bestaande uit C-level executives, investeerders, analisten, productmanagers en aspirant-digitale ondernemers | Hij is ook Director of Sales voor een hightech scale-up in de AI-industrie | In 2012 behaalde Gennaro een International MBA met de nadruk op Corporate Finance en Business Strategy.
